Норматив поточної ліквідності (Н2) являє собою відношення суми ліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання й на строк до 30 днів.
Обмеження нормативу представимо у формі
, (3.5.)
де la – ознака ліквідного активу;
d30 – ознака пасивів до запитання зі строком погашення до 30
днів;
B2 – граничне значення Н2 на певний рік. Наприклад, в 2002 р.
ліквідні активи повинні покривати не менш 20% зобов'язань
зі строком погашення до 30 днів.
Норматив миттєвої ліквідності (Н3) являє собою відношення суми високоліквідних активів банку до суми зобов'язань банку по рахунках до запитання. Високоліквідні активи - це кошти й кошти на рахунках до запитання. Зобов'язання по рахунках до запитання - внески й депозити до запитання й випущені кредитною організацією власні векселі до запитання.
Обмеження нормативу представимо у формі
(3.6.)
де blig – ознака високоліквідного активу;
vct – ознака активів до запитання;
B3 – граничне значення Н3 на певний рік. Наприклад, в 2002 р. високоліквідні активи повинні покривати не менш 20% зобов'язань до запитання.
Норматив використання власних коштів кредитних організацій для придбання часток (акцій) інших юридичних осіб (Н4) установлюється у формі процентного співвідношення розмірів інвестицій і власних коштів кредитної організації.
Обмеження нормативу задамо формулою
(3.7.)
де shr – ознака акцій (share) корпорацій в активах;
В12 – максимально припустиме значення нормативу Н4. наприклад, в
першій половині 2002 р. сума акцій корпорацій не повинна
була перевищувати 25% власного капіталу банку.
Власні й технологічні обмеження
Для завдань математичного програмування характерне використання технологічних обмежень у вигляді вимог незаперечності змінних.
Введемо ці обмеження як
(3.8.)
т.б. активи й пасиви не можуть приймати негативні значення.
Під час планових розрахунків необхідно також дотримувати балансове обмеження
(3.9.)
що показує, що сума активів не може бути більше суми пасивів, тобто капіталу й зобов'язань.
Блок –схема алгоритму та модель формування портфеля цінних паперів представлена в додатку 4,5.
2.3. Інформаційне забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів
Загальна характеристика інформаційного забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів
Інформаційне забезпечення підсистеми являє собою методи класифікації та кодування інформації про формування портфеля цінних паперів, способи організації нормативно-довідкової інформації, побудова банків даних, зокрема побудова та ведення інформаційної бази.
Основні принципи створення інформаційного забезпечення: цілісність, вірогідність, контроль, захист від несанкціонованого доступу, єдність та гнучкість, стандартизація та уніфікація, адаптивність, мінімізація введення та виведення інформації (однократність введення інформації, принцип введення – виведення тільки змін)[10].
Вимоги до інформаційного забезпечення такі:
1. Інформаційне забезпечення має бути достатнім для виконання функцій інформаційної системи (ІС), які автоматизуються;
2. Для кодування інформації, яка використовується тільки в цій ІС, мають бути застосовані класифікатори;
3. Форми документів, які створюються ІС, мають відповідати вимогам стандартів чи нормативно – технічним документам;
4. Форми документів та відеокадрів, які вводяться, виводяться чи коригуються через термінали ІС, мають бути погоджені з відповідними технічними характеристиками терміналів;
5. Сукупність інформаційних масивів ІС має бути організована у вигляді БД на машинних носіях;
6. Форми подання вихідної інформації ІС мають бути погоджені із замовником (користувачем) системи;
7. Терміни і скорочення, які застосовуються у вихідних повідомленнях, мають бути загальноприйнятими в цій предметній області і погоджені із замовником системи.
У ІС мають бути передбачені необхідні заходи щодо контролю і оновлення даних в інформаційних масивах ІС, оновлення масивів після відмови будь-яких технічних засобів ІС, а також контролю ідентичності однойменної інформації в БД.
Основною частиною інформаційного забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів є інформаційна база у вигляді банку даних баз програмного продукту DiasoftBank. Реалізація інформаційного забезпечення у вигляді банку даних дасть змогу забезпечити відсутність збитковості даних, що зберігаються, відкине можливість дублювання або помилкового вводу даних, забезпечить швидкий доступ користувачів до необхідних елементів інформації.
Банк даних розробленої системи складається з 2-ох основних компонентів: база даних (БД) та система управління базами даних (СУБД). В якості СУБД використовується програма InterBase 6.0, яка є однією з найпоширеніших і перспективних СУБД, що підтримує технологію Client/Server та дозволяє працювати базою даних через комп'ютерну мережу. Крім того, вибір саме цієї СУБД пояснюється тим, що вона володіє досить потужним механізмом контролю надійності та достовірності інформації, що є не останнім питанням в банківській справі. Вся інформація, що використовується інформаційною системою зберігається у БД, яке являє собою один файл у форматі GDB, що розміщується на сервері, можливе також розмежування прав доступу до БД.
Контроль за введенням інформації в БД відбувається наступним чином: інформація вводитися по визначеному шаблоні і при неправильному введенні інформації з'являється повідомлення про помилку. Основними джерелами інформації є модуль обліку операцій з цінними паперами і дані про поточну діяльність банку.
Реалізація інформаційного забезпечення у вигляді банку даних дасть змогу забезпечити відсутність збитковості даних, що зберігаються, відкине можливість дублювання або помилкового вводу даних, забезпечить швидкий доступ користувачів до необхідних елементів інформації.
Для реалізації макету підсистеми управління цінними паперами було використано табличний процесор Microsoft Excel.
Вибір даного програмного забезпечення для реалізації моделі підсистеми управління цінними паперами ґрунтується на тому, що MS Excel – зручна та досить гнучка система, яка дозволяє швидко розробляти інформаційні системи без допомоги зовнішніх технічних фахівців.
Позамашинна база даних містить у своєму складі паперові документи, такі як звіт бухгалтерського обліку (Форма №2) та форма „Портфель”. Дані документи необхідні для формування оптимального портфеля цінних паперів та прийняття управлінських рішень на основі отриманих результатів.
Завантажити реферат