Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк

Проектування масивів передбачає визначення їх складу, змісту, структури і вибір раціонального способу їх подання в підсистемі управління цінними паперами.

При розробці підсистеми управління цінними паперами використовуються наступні БД: портфель, цінні папери, валюта, прибутковість/витрати (структура БД приведена в додатку 6):

1. Портфель, містить поля:

· код ЦП;

· назва ЦП;

· тип ЦП

· прибутковість/витрати;

· валюта;

2. Валюта, містить поля:

· код валюти;

· позначення валюти;

· назва;

· країна.

3. Прибутковість/витрати, містить поля:

· код ЦП;

· прибутковість/витрати.

4.Цінні папери, містить поля:

· Код ЦП

· Тип

2.4. Контрольний приклад

Як вже відзначалося для формування оптимального портфеля цінних паперів банку доцільно використати стандартне для фінансистів банків найбільш розповсюджене, зручне та досить гнучке програмне забезпечення електронні таблиці Excel, , що мають Solver (пошук рішення). Ці пакети дозволяють вирішувати сформульовану вище економіко-математичне завдання.

Будемо використати як інструмент комп'ютерну програму пошуку оптимального плану портфелів банку методом нелінійного математичного програмування [14, с.15].

У прикладі (див. додаток 8) представлена таблиця портфеля розміщення ресурсів банку (таблиця активів), залучення ресурсів (пасиви) , таблиця встановлених обмежень.

В графи таблиці (актив-пасив) заносяться кандидати в портфелі, відбір здійснюється традиційними методами формування портфелів на основі оцінок прибутковості, витрат і надійності інструментів з урахуванням зобов'язань перед акціонерами, вкладниками місцевими органами й ін.; в наступні графи вводяться дані ринків по процентній прибутковості й витратності активів-пасивів; дані по прибутковості й витрати цінних паперів визначаються аналітиками ринку поза даною моделлю.

Після завдання цільової функції та встановлених обмежень формуємо з допомогою функції Solver (пошук рішення) оптимальний портфелів залучення й розміщення фінансових ресурсів. Програма оцінює безліч варіантів системи портфелів, доходи й витрати й видає варіант плану максимальної прибутковості, що задовольняє нормативам НБУ і власним лімітам банку. Максимизуючий критерій оптимізації відображається прибутком.

ВИСНОВОК

В кваліфікаційній роботі результаті аналізу діяльності ВАТ „Укрексімбанку” було встановлено, що автоматизована банківська системи DiasoftBank яка використовується, не автоматизує функцію формування оптимального портфеля відділу управління цінними паперами. А оскільки операції з цінними паперами є пріоритетними видами діяльності Укрексімбанку, то вдосконаленню цих операцій повинна приділятись значна увага. Тому проблемою даної роботи була розробка та впровадження ІС формування оптимального портфеля банка.

Інформаційна система, що пропонується має наступні функції:

· ввід вхідних даних;

· формування оптимального портфеля;

· пересилання даних;

· зберігання даних;

· поліпшена захищеність даних;

· різке зниження трудомісткості обробки документів

· надання користувачам гнучкість та швидку відповідь у формі вихідних звітів.

Для досягнення цих функцій під час виконання даної роботи виконанні слідуючи завдання:

· створена ІС „Підсистема формування портфеля цінних паперів”

· розроблена економіко-математична модель для формування оптимального портфеля;

· підтримка даною ІС прийняття управлінських рішень.

Досвід показав, що представлена в даній роботі модель дозволяє значно прискорити розробку портфельних планів, оптимізувати їх, краще зрозуміти взаємозв'язки між групами активів і портфелів у цілому, створити умови для рентабельної роботи, що охороняє банк від виходу за межі обов'язкових нормативів НБУ, штрафів й інших санкцій зарахування в розряд проблемних.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Банковское дело. /Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 576 с.

2. Бренин А.Н. Ринок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие- М.:1 Федеративная торговая компания, 1998.-352с.

3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. –Житомир: ЖІТІ, 2002. – 608 с.

4. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 230 с.

5. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І. Ф. Рогач, М. А. Сендзюк, В. А. Антонюк, О. О. Денісова. — К.: КНЕУ, 2001. —324с.

6. Касимов Ю.Ф. Основы теории оптимального портфеля ценных бумаг. - М.: «Филин», 1998.

7. Орлова И.В.Экономико-математические методы и модели. Выполнениерасчетов в среде EXCEL / Практикум: Учебное пособие для вузов. - М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 136 с.

8. Первозванский А.А., Первозванская Т.И. Финансовый рынок: расчет и риск. М.: Инфра-М, 1994.

9. Річний звіт BAT «Експортно-імпортний банк України" за 2003 рік.

10. Ситник В. Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва; За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2001. — 420 с.

Управління короспонденских розрахунків

Відділ звітності та контролю за дотриманням нормативів

Відділ будівництва