Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк

Організаційна структура ВАТ «Укрексімбанк»

ДОДАТОК 2

Структурна схема інформаційної системи „DiasoftBank”

ДОДАТОК 3

Схема підсистеми формування портфеля цінних паперів

Нет

Да

ДОДАТОК 4

Модель оптимального формування портфеля банку

Необхідно знайти невідомі вектори активів

,

і пасивів

банку, максимізіруючи лінійну форму прибутку системи портфелів:

де Prf – прибуток системи портфелів банку як ціль, критерій оптимізації (максимізації).

Aa – сума інвестицій в окремий тип активів у портфелі;

– загальна сума активів;

Da – прибутковість окремого типу активів;

a – цифрове ім'я (індекс) окремого типу активів;

n – число типів активів у портфелі.

Ll – сума залучення по окремому типі зобов'язань в портфелі пасивів;

– загальна сума залучення в пасивах;

El – процентні витрати по залученню окремого типу пасивів;

l – цифрове ім'я окремого типу пасивів;

m – число типів пасивів у портфелі.

Обмеження:

,,

Н1 ; Н2 ,

Н3 ; Н4

ДОДАТОК 5

Блок –схема алгоритму моделі формування портфеля цінних паперів

Нет

Да

ДОДАТОК 6

Звіт з формуваня оптимального портфелю

на 200_рік

Оптимальний портфель цінних паперів Укрексімбанку