Розробка економіко-математичної моделі формування портфеля цінних паперів ВАТ Укрексімбанк

Організація збору і передачі первинної інформації

Для забезпечення ефективного роботи та функціонування підсистеми управліня цінними паперами необхідна правильна організація збору та передачі первинної інформації, яка входить до складу інформаційного забезпечення.

За подання вхідних документів, а саме, звіта бухгалтерського обліку (Форма №2) та форми „Портфель”, відповідає бухгалтерия та бек-офіс, а саме головний бухгалтер та керівник бек-офіса, які у установлений строк повинен подати ці документи у електронному та паперовому (друкованому) вигляді співробітнику відділу з формування оптимального портфеля цінних паперів.

На основі отриманих вхідних документів (інформації) відповідальний за формування портфеля цінних паперів виконує ввід даних, які необхідні для аналітичної роботи та прийняття управлінських рішень.

Для вводу необхідних даних назначається співробітник відділу формування портфеля цінних паперів який безпосередньо відповідає за правильність введення даних в електронні таблиці табличного процесору MS Excel.

Правильність і швидкість вводу інформації має значний вплив на подальший результат, так як неправильний ввід даних може призвести до некоректної роботи підсистеми і отримання неправильної (недостовірної) інформації на виході у вигляді певного результату.

Побудова системи класифікації та кодування інформації підсистеми формування портфеля цінних паперів

Класифікація – обов’язковий етап попередньої підготовки економічних даних до автоматизованої обробки, а також передумова раціональної організації інформаційної бази і моделювання інформаційних процесів. Класифікація є складовою частиною інформаційного забезпечення будь-якої інформаційної системи, яка належить до мовних засобів управління.

Тому класифікаційний поділ множини об’єктів на підмножини за їх подібністю або відмінністю згідно з прийнятими методами класифікації є основою для кодування інформації і наступного її пошуку за допомогою обчислювальної техніки.

Під класифікацією інформації розуміється не лише інформацію, яка є у масивах і повідомленнях, а й класифікацію безпосередньо інформаційних повідомлень (документів) і масивів. В даній ІС для систематизації інформації використаються слідуючи класифікації:

Класифікатор валют, який представлений в табл 2.2.

Класифікатор валют Таблиця 2.2.

Для класифікації необхідної вхідної інформації використовується ієрархічний метод класифікації.

Ієрархічний метод класифікації – послідовний поділ множин об’єктів на підлеглі класифікаційні групування.

У ієрархічної класифікації об’єктів інформаційної системи необхідно виділити слідуючи рівні (див. рис.2.2.)

Рис.2.2.Рівні класифікації об’єктів інформаційної системи

Цінні папери довжина коду- 1символ, приймає значення 0,1;

1. Види ЦП довжина коду- 1символ, приймає значення А,Б,О;

2. Порядковий номер цінного паперу довжина коду- 3символи, приймає значення 1,2,…,n;

Тому структура коду цінного паперу мати вигляд: Вид.Номер.

Також використовується послідовний метод кодування (в інших таблицях бази даних) за допомогою полів з автоінкрементом - збільшенням значення ключового поля на 1 при вводі нового запису у таблицю.

.Ідентифікатор елемента представляє собою поле чи набір полів, який відрізняє один запис у таблиці від другої. Він окремим чином відрізняє кожен запис у таблицю. Приклад в даній ІС в ролі ідентифікатора може бути поле коду цінного паперу. Тому що, код цінного паперу в кожному запису таблиці є унікальним.

Використання класифікації забезпечить організацію та формалізоване надання економічної інформації, значно зменшить трудомісткість пошуку, зберігання, пересування, обробки інформації, збільшити ефективність автоматизації, заощаджує дорогі ресурси пам'яті й технічних коштів і збільшити ступінь безпеки й захисту даних.

Проектування форм первинних документів машинограм та відеокадрів підсистеми формування портфеля цінних паперів

Проектуванню форм вхідної інформації приділяється особлива увага. На цьому етапі зменшується обсяги даних, трудові витрати на збирання, реєстрацію, передавання і перенесення інформації на машинні носії, значно підвищується вірогідність як вхідної, так і залежної від неї вихідної інформації[7].

В якості первинних документів використовуються стандартні бухгалтерські звіти Форма №2 ” Звіт про фінансові результати” та форма”Портфель”:

Для реалізації підсистеми спроектовано форму „Портфель”, за допомогою якої заноситься необхідна інформація для здійснення розрахунків. За допомогою даної форми вводиться інформація, яка необхідна для формування оптимального портфеля цінних паперів.

Ввід цієї інформації виконується назначеним співробітником відділу управління кредитними операціями. Швидкість вводу інформації важливого значення не має.

Основним вихідним документом підсистеми управління цінними паперами – „Звіт з формуваня оптимального портфелю”. Структура цього документу повинна мати слідуючи елементи (див. додаток 5):

Заголовок:

· Назва документа;

· Розрахунковий період (Рік, Місяць);

Інформаційна частина:

· Сформований портфель цінних паперів;

Підсумкова частина:

· Дата проведення розрахунку (Рік, Місяць, Число);

· Відповідальна особа;

· Підпис.

Вихідний документ “Звіт з формуваня оптимального портфелю” має дві форми представлення: паперову та екранну. Екранна форма необхідна для попереднього аналізу результатів розрахунків. Після одержання необхідних результатів вихідний документ друкується на принтері для одержання його у паперовій формі. Паперова форма документу використовуються керівництвом підприємства в якості інструменту формування подальших управлінських рішень.

Структура інформаційних масивів підсистеми формування портфеля цінних паперів